INGEGNERIA FINANZIARIA. Un'introduzione quantitativa.

Propone una introduzione alla ingegneria finanziaria e alla finanza quantitativa partendo dai suoi fondamenti. Con una trattazione rigorosa vengono presentati in modo semplice i principali risultati della moderna finanza quantitativa riguardo a scelte di portafoglio, valutazione di titoli obbligazionari, analisi dei rendimenti, valutazione dei titoli derivati (equity, bond, derivati del credito), analisi del rischio. Il libro è pensato per studenti universitari di materie finanziarie (facoltà di economia, scienze bancarie, matematica, ingegneria, fisica) e per professionisti interessati ad approfondire le tematiche inerenti all’ingegneria finanziaria, con particolare attenzione alle specializzazioni: gestione dei portafogli, analisti finanziari, wealth management, pricing di titoli derivati, trading, valutazione di titoli derivati, risk management, strutturazione di prodotti finanziari. Il volume, unico nel suo genere, presenta oltre 150 tra esercizi e esempi svolti e programmi in Matlab a complemento delle materie trattate.

Le firme
Emilio Barucci è professore ordinario di Matematica finanziaria presso il Politecnico
di Milano
Claudio Marsala è gestore quantitativo di Allianz Global Invetsors
Matteo Nencini è Risk manager di Vegagest SGR
Carlo Sgarra è ricercatore di Matematica finanziaria presso il Politecnico di Milano